Comment une banque stress test Works
Publié récemment Autorité bancaire européenne (EBA) les résultats des tests de stress ont de nombreuses banques respirent un soupir de soulagement et certaines banques se sentent un monde de douleur.
Alors que les tests de stress comme celui-ci sont certainement utiles en matière d'assouplissement des craintes au sujet d'une future crise financière, de nombreux investisseurs ne savent pas ce que cela signifie pour une banque à « passer » ou « échec » un test de stress.
Comment fonctionne un test de stress?
En général, l'idée derrière un stress test est de déterminer si les banques (ou d'autres institutions) ont des niveaux de fonds propres suffisants pour survivre en toute sécurité un ralentissement de la conjoncture économique.
Les organismes de réglementation examinent généralement les « ratios de fonds propres » des banques qui sont des mesures de la quantité des finances d'une banque proviennent de sources internes, telles que des flux opérationnels de trésorerie et le financement des actionnaires, par rapport à la quantité provient d'emprunt auprès de sources extérieures. Pendant les périodes d'incertitude financière, le financement extérieur peut devenir peu fiable, et si les banques ne, ils courent disponibles ont pas le capital interne adéquat le risque de devenir insolvable.
États-Unis SCAP test
Le premier scénario est un scénario de référence qui déterminait comment bien capitalisé les institutions étaient basées strictement sur les conditions économiques réelles à l'époque. L'autre scénario a un regard sur les banques niveaux de fonds propres prévus dans des conditions futures hypothétiques où l'économie a continué de se détériorer.
Les banques qui ont échoué ont été tenus par la Fed d'augmenter le capital Tier 1 supplémentaire.
Le test CCAP États-Unis
Quatre-vingt dix-neuf banques, comme la Deutsche Bank AG Allemagne (NYSE: DB), Barclays PLC du Royaume-Uni (NYSE: BCS) et Bank of Ireland Irlande (NYSE: IRE), ont passé le test EBA. Vingt-quatre banques, dont la Banque Nationale de Grèce (NYSE: NBG), a échoué en laissant tomber en dessous du ratio des actions ordinaires requis de 5,5 pour cent ou plus au cours de la condition défavorable. De plus, jusqu'à 40 banques pourraient avoir besoin de lever davantage de capitaux avant que les niveaux de fonds propres a augmenté - probablement un ratio de 7 pour cent - sont obligatoires en quatre ans.
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